Классикой биржевой работы является торговля в направлении тренда. Сложность заключается в том, чтобы вовремя определить, когда движение цены можно назвать трендом. Найти начало восходящего движения и его конец поможет индикатор ADX.
Этот инструмент зарекомендовал себя как на валютных, так и на биржевых торгах. Для успешной работы он должен быть в арсенале каждого трейдера.
Как создавался индикатор
Основателем данного индикатора является Уэллс Уайлдер - известный американский трейдер, автор нескольких книг по биржевой торговле. Неоднократно выступая по телевидению и публикуя статьи, он раскрывал секреты технического анализа.
Благодаря ему появилась известная торговая стратегия Delta Plus, которую используют многие трейдеры в своей торговле.
Карьеру биржевого спекулянта Уайлдер начал в 38 лет, продав долю в строительном бизнесе своим партнерам. Его интерес лежал в торговле фьючерсами на товарных рынках. Работая трейдером, он начал осознавать, что одной интуиции недостаточно, и для успешной торговли нужны надежные инструменты, которые бы на основании прошедших событий могли бы дать представление о рыночной ситуации. Поэтому он углубился в разработки собственных систем технического анализа.
За годы карьеры он создал несколько индикаторов, которые присутствуют в арсенале каждой торговой платформы:
- RSI (Relative Strength Index);
- Parabolic SAR (Stopand Reverse);
- ATR (Average True Rate);
- Directional Movement;
- ADX (Average Directional Index);
Кроме участия в торгах, Уайлдер проводил семинары для участников рынка и выпускал собственное программное обеспечение.
Индикатор ADX: как им пользоваться
Этот инструмент показывает силу и направление тренда. Индикатор ADX состоит из трех линий, которые, пересекаясь между собой, дают точки на покупку или продажу активов. Также они показывают момент выхода из позиции. Описание индикатора ADX приведено ниже:
- Пунктирная линия +DI - индикатор силы "бычьего" настроения на рынке.
- Пунктирная линия -DI - показатель силы "медведей".
- Сплошная линия ADX демонстрирует торговую ситуацию, что происходит в данный момент: рост цены или небольшое колебательное движение - флэт.
Схема использования индикатора ADX простая. Когда одна пунктирная линия пересекает другую, возникает сигнал на покупку или продажу актива. Однако сплошная линия может находиться на уровне, показывающем отсутствие тренда. Как правило, сигнальный уровень находится в пределах 20-40 единиц.
Пересечение ADX уровня 20 сообщит о том, что тренд слабый, и цена растет медленно. Если ADX пробил сигнальный уровень на отметке 40, это говорит о большой волатильности рынка. Снижение ADX ниже уровня 20 говорит о начале бокового движения.
Правильные настройки
В перечне инструментов торговых платформ всегда присутствует ADX. По умолчанию он имеет стандартные настройки, но, в зависимости от используемой стратегии, каждый трейдер может его приспособить под себя:
- Основная настройка индикатора ADX заключается в выборе периода, по которому он строится. Это означает, какое количество баров или свечей он использует для расчета. По умолчанию стоит 14. Повышение этого числа приводит к увеличению чувствительности, а понижение - к уменьшению количества ложных срабатываний.
- Метод расчета включает в себя несколько вариантов. ADX может высчитываться из цены закрытия свечи или бара (Close), по цене открытия (Open), по срединной цене свечи (Median price), также из максимальных и минимальных значений цены за период (High, Low).
- Последняя важная настройка - это сигнальный уровень. По умолчанию в торговых платформах стоит 25. Это среднее значение, при котором можно открывать сделку и выходить из нее.
Можно добавить уровни в 45-55, которые сообщат о перекупленности рынка и возможном развороте тренда.
Стратегия EMA+ADX
Редко стратегии используют в работе один индикатор. Чаще решение о продаже или покупке актива выносится на основании нескольких факторов. Это могут быть уровни поддержки и сопротивлений, дополнительные индикаторы, используемые в качестве фильтров. Торговая система EMA+ADX использует в своей работе две скользящие средние, построенные экспоненциальным методом. В инструментах торгового терминала они называются Moving Average. Пересечение этих мувингов будут давать сигнал к покупке или продаже, а ADX будет работать фильтром сделок. Итак, настройка графика и работа в нем подразумевают следующие действия:
- Добавить на свечной график 2 скользящие средние. В настройках нужно указать значение: метод построения - экспоненциальный. Далее одна скользящая настраивается на период 4 и применяется к цене закрытия свечи. Вторая скользящая средняя должна иметь период 6 и строиться по цене открытия.
- Индикатор ADX. Как им пользоваться в этой стратегии? Дефолтные настройки нужно немного подкорректировать и выставить значение сигнального уровня равным 20. Период построения остается прежним.
График для торговли используется часовой. Эта система хорошо зарекомендовала себя на валютной паре EUR - USD. Другие таймфреймы также можно использовать. Однако нужно понимать, что чем меньше график, тем более короткое расстояние проходит цена. Поэтому прибыль будет меньше. Торговая стратегия на малом таймфрейме дает больше ложных срабатываний из-за рыночного шума. Чтобы работа на малых графиках приносила прибыль, открытие сделки нужно согласовывать с направлением цены на старшем графике.
Правила открытия сделки
Основным фактором, по которому трейдер принимает решение о покупке или продаже актива, является пересечение скользящих средних. Они четко указывают на разворот рыночной ситуации и на начало поступательного движения цены.
По достижении ценой отметки, при которой линия +DI пересекает линию -DI или наоборот, нужно обратить внимание на индикатор ADX. Если он выше уровня 20, то в этом случае открывается позиция на покупку или продажу, в зависимости от направления тренда.
Чтобы обезопасить сделку от возможных убытков, необходим Stop loss. Он устанавливается за уровнем предыдущей ценовой консолидации. То есть выше или ниже локального экстремума.
Позиция закрывается либо при достижении цены предыдущей поддержки или сопротивления, либо при возникновении новых сигналов индикаторов. Если индикатор говорит о продолжении тренда после достижения значимого уровня, то Stop loss преводится в безубыточную позицию. В любом случае соотношение возможного убытка к прибыли должно составлять 1:3. В среднем при работе по этой стратегии одна сделка дает от 15 до 50 пунктов.
Стратегия "Кобра"
Пример еще одной стратегии, в которой в качестве фильтра выступает индикатор ADX, - Cobra. Эта система использует 6 скользящих средних. Три из них имеют период 12, остальные - 72. Кроме этого, все они имеют разный принцип построения.
В данном случае открытие и закрытие сделок основывается не на пересечении скользящих, а на выходе цены из образованной ими зоны. Здесь мувинги являются показателями начала и конца тренда.
В этой стратегии индикатор ADX работает как фильтр, отсеивая ненужные сигналы. Кроме него система предусматривает еще один индикатор - Symphonie matrix. Он дополнительно указывает на силу движения цены.
Как работать с системой
После установки шаблона в окне торгового терминала появятся 3 индикатора и свечной график.
Торговля ведется на часовом таймфрейме. Правила открытия позиции:
- Часовая свеча должна пересечь обе зоны, сформированные скользящими, и закрыться выше (для "бычьего" рынка) или ниже (для "медвежьего" рынка) этих зон.
- Полосы индикатора Symphonie matrix окрашены одним цветом: синим для восходящего тренда и красным для нисходящего.
- Сигнальная линия ADX должна быть выше уровня 22.
Эти простые условия должны присутствовать. Кроме того, следующая свеча не должна формировать разворотный паттерн. Например, падающую звезду, молот, повешенного, пин-бар. Напротив, модель продолжения тенденции даст дополнительную силу сигналам.
Стратегия предусматривает точки выхода из сделки в тот момент, когда цена вернется в зону, сформированную скользящими средними. Stop loss устанавливается на уровне локального экстремума, от которого пошло трендовое движение.
Использование ADX в бинарных опционах
В списке индикаторов для бинарных опционов ADX занимает не последнее местопо причине своей способности показывать тренд и его силу. Работа с бинарными опционами отличается от торговли на валютном рынке тем, что время сделки ограничено определенным промежутком времени. И задача трейдера сводится к тому, чтобы правильно предсказать направление движения в этот временной промежуток. Поэтому лучшие сделки происходят при работе в ценовых каналах.
В основном бинарщики работают на малых таймфреймах, выбирая малое время экспирации. А для того чтобы определить силу движения цены в момент покупки опциона, используется ADX.
Стратегия с применением ADX в БО
Как говорилось ранее, оптимальной будет работа в ценовых каналах, на малом таймфрейме - 5-15 мин. Ценовые каналы образуются в условиях малой волатильности. Как правило, это какая-нибудь ценовая коррекция или топтание валюты после сильного движения. Для покупки опциона по данной системе нужно:
- Найти ценовой канал. Он может быть восходящим, нисходящим или боковым.
- Если канал восходящий, происходит покупка опциона, если нисходящий, то продажа. В боковом канале возможны оба варианта.
- Для покупки в восходящем канале нужно дождаться, когда цена опустится к нижней его границе. Если цена оттолкнулась от нее, а ADX находится около сигнального уровня или выше, то покупается опцион.
В нисходящем канале работа происходит в зеркальном отражении, и вместо покупки совершается продажа. В "боковике" сделка совершается при отторжении ценой верхней или нижней границы канала. Время экспирации выбирается кратное 4. То есть если работа происходит на 5-минутном таймфрейме, то экспирация - 15 мин, если используется 15-минутный период, то экспирация составляет час.
Индикаторы для бинарных опционов имеют второстепенную роль. Основные сигналы на покупку или продажу создают модели Price Action
Заключение
Индикатор ADX в настоящее время получил разные модификации и дополнения. На его основе были реализованы другие инструменты.
Многие торговые системы включают в себя ADX. Пользовательские индикаторы для "Форекса" совместно с системой Price Action показывают хорошие результаты. Понимание того, как работают индикаторы в разных стратегиях, может обернуться золотой жилой.